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Improving the performance of investing strategies Xavier Saynac Taschenbuch 2011 - Bild 1 von 1

Improving the performance of investing strategies von Xavier Saynac (2011, Taschenbuch)

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Über dieses Produkt

Produktinformation

In this paper, we evaluate the performance of different mean-variance portfolios, relative to the naïve "1/n portfolio", that is investing equally on each of n assets. A similar research was already conducted by Victor DeMiguel, Lorenzo Garlappi, and Raman Uppal in the paper "Optimal versus Naive Diversification: How Inefficient Is the 1/n Portfolio Strategy?". Nevertheless, we show that using a risk calibration and different test statistic to measure portfolio performance, we reach very different conclusions. We indeed show that Markowitz does outperform the naïve 1/n portfolio and we present a method to maximize the out-of-sample performance of the Markowitz portfolio. We also show that when we add some maximum rebalancing constraints on the asset weights, the Markowitz model still outperforms the 1/n portfolio, and in addition becomes very robust. Finally, we apply this constrained mean-variance method to show that any portfolio can be improved upon.

Produktkennzeichnungen

ISBN-10
3845404833
ISBN-13
9783845404837
eBay Product ID (ePID)
163683669

Produkt Hauptmerkmale

Sprache
Englisch
Anzahl der Seiten
56 Seiten
Verlag
Lap Lambert Academic Publishing
Publikationsname
Improving The Performance of Investing Strategies
Autor
Xavier Saynac
Format
Taschenbuch
Erscheinungsjahr
2011

Zusätzliche Produkteigenschaften

Hörbuch
No
Inhaltsbeschreibung
Paperback
Item Length
22cm
Item Height
3mm
Item Width
15cm
Item Weight
102g

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